Bollinger Bande Futures

Fissaggio Bande di Bollinger bands. Bollinger sono ampiamente utilizzati nella comunità di trading e sono una componente chiave di molte strategie di trading per loro natura, le bande di Bollinger offrono un particolare punto di vista del mercato, ma che la prospettiva non è esente articolo drawbacks. This presenterà una revisione approccio al concetto fascia commerciale con l'obiettivo di affinare la messa a fuoco di questa classe di indicatore significativo Entrambi sono validi e condividere un patrimonio comune, ma sono molto diversi in fase di valutazione e in applicazione la derivazione qui viene definito un gruppo di volatilità questo articolo spiega perché questa derivazione è necessario e come è costruito e fornire prova preliminare di alto livello results. Although le bande di volatilità sono originali nella progettazione ed esecuzione, sono stati ispirati dal lavoro di Dennis McNicholl s per migliorare le bande di Bollinger alla fine del 1990 bande di Bollinger Meglio, ottobre 1998.Houston, abbiamo un problema popolare da John Bollinger, che ha dato loro il loro nome, le bande di Bollinger sono semplicemente un terreno di un multiplo della deviazione standard del prezzo dalla sua media mobile semplice SMA, sia sopra che sotto con l'uso di deviazione standard, dovremmo ragionevolmente aspettarci che la distribuzione del prezzo attorno alla media deve essere conforme alla normalità statistica, o di avvicinarsi a it. Unfortunately, questo non è il caso per le bande di Bollinger e ha portato a una ricerca per risolvere il problema sulla base di osservazioni di bande di Bollinger, qui ci sono alcune delle questioni che sono sellati con elevato ritardo, come praticamente tutti gli indicatori basati su SMA vengono di conseguenza, l'utente deve essere consapevole del ritardo in quello che la band present. They non busta prezzo in modo coerente con una distribuzione gaussiana Cioè, 68 2 dei prezzi si deve trovare in una deviazione standard della media campionaria, 95 4 dei prezzi si deve trovare entro due deviazioni standard della media, ecc Questo sarà descritto come il rapporto prezzo banda Mentre può essere discusso se le variazioni di prezzo giornaliere sono distribuiti normalmente, il rapporto prezzo banda di Bollinger si può dire per offrire poca o nessuna informazione da un rapporto di fascia di prezzo perspective. The probabilistica non è in scala invariante Cioè, il rapporto prezzo banda da un dato deviazione standard non rimane costante aumento orizzonti temporali, ad esempio, vedere il seguente basata su SP 500 prezzi con 2xSD banding.160-bar Bollinger rapporto banda bande Prezzo 83 7.80-bar rapporto banda di Bollinger bands Prezzo 86 2.20-bar rapporto banda di Bollinger bands Prezzo 88 5.Il movimento delle bande contro la media mobile non è correlata con la volatilità storica Visto che le bande di Bollinger sono destinati, in parte, in modo da riflettere i cambiamenti nella volatilità, questo è un issue. Thankfully, questi problemi possono essere risolti in modo pratico da sistematicamente affrontare ciascuno di questi problemi, a loro volta, possiamo costruire un indicatore che integra piuttosto che sostituisce le bande di Bollinger e fornisce un utile strumento di trading aggiuntivo La soluzione è anche più semplice di bande anticipated. Volatility vediamo come queste cosiddette bande volatilità affrontare alcuni dei questi problemi prima di spiegare come le bande sono costruiti Forse il modo migliore per dimostrare questo è con un grafico a vedere soluzione volatile, left. In questo grafico della SP 500, s chiaro come strettamente le bande di volatilità abbracciano variazioni dei prezzi relativi al lento e volte rotazioni selvatici e larghe delle bande bande Volatilità Bollinger raggiungere questo attraverso l'applicazione di una bassa latenza media mobile e calcolando la deviazione standard dei prezzi contro che spostando Nota media che la funzione di deviazione standard standard è uno strumento appropriato per questo il risultato è bande di trading a basso ritardo Let s vedere come effettivamente queste bande incapsulare i prezzi SP 500 in rapporto 2xSD.160-bar bande di volatilità dei prezzi di banda 94 6.80-bar rapporto di bande di volatilità dei prezzi di banda 95 3.20-bar rapporto di bande di volatilità dei prezzi di banda 95 7.To validate questo punto lasciate s dare un'occhiata ai numeri per il rapporto di banda bande di volatilità 1xSD.160-bar Prezzo 65 0.80-bar rapporto di bande di volatilità dei prezzi di banda 66 9.20-bar rapporto di bande di volatilità dei prezzi di banda 67 8.About il Author. David Rooke è un IT professionale e indipendente commerciante e ricercatore con sede a Berkshire, Regno Unito il suo obiettivo primario è la modellazione indici finanziari e strategizing rischio raggiungerlo Band at. Bollinger Band. BREAKING GIÙ Bollinger Band. Bollinger sono una molto popolare tecnica di analisi tecnica Molti commercianti ritengono che il più vicino i prezzi si muovono per la banda superiore, più ipercomprato del mercato, e quanto più i prezzi si muovono alla banda inferiore, tanto più ipervenduto del mercato John Bollinger ha un insieme di 22 regole da seguire quando si utilizzano le bande come system. The di trading Squeeze. The compressione è il concetto centrale di bande di Bollinger Quando le bande si avvicinano insieme, restringendo la media mobile, si parla di una stretta una stretta segnala un periodo di bassa volatilità ed è considerata dai commercianti per essere un potenziale segno di futuro aumento della volatilità e le possibili opportunità commerciali al contrario, il più ampio a parte le bande si muovono, più è probabile la possibilità di una diminuzione della volatilità e maggiore è la possibilità di uscire da un commercio Tuttavia, queste condizioni non sono negoziazione segnali le bande danno alcuna indicazione quando il cambiamento può assumere luogo o che prezzo direzione potrebbe move. Approximately 90 del prezzo di azione si verifica tra le due bande Qualsiasi breakout sopra o sotto le bande è un evento importante il breakout non è segnale di un trading L'errore più persone fanno per credere che quel colpire prezzo o superiore ad un delle bande è un segnale di acquistare o vendere sblocchi forniscono alcun indizio per la direzione e l'entità del prezzo futuro movement. Not una band standalone System. Bollinger non sono un sistema di negoziazione standalone sono semplicemente un indicatore progettato per fornire i commercianti con le informazioni riguardanti la volatilità dei prezzi John Bollinger suggerisce di utilizzare con altri due o tre indicatori non correlati che forniscono più segnali di mercato dirette Egli ritiene che sia fondamentale utilizzare gli indicatori sulla base di diversi tipi di dati Alcune delle sue tecniche tecniche preferite sono la media mobile MACD divergenza di convergenza, su il volume - Saldo e relativo indice di forza RSI. The linea di fondo è che le bande di Bollinger sono progettati per scoprire le opportunità che danno agli investitori una maggiore probabilità di success. Tales dalle trincee a Simple Bollinger band Strategy. Figure 1 mostra che Intel rompe il minore Bollinger band e chiude sotto di esso il 22 dicembre Questo ha presentato un chiaro segnale che il titolo era in ipervenduto territory. Our semplice strategia Bollinger band chiede una stretta al di sotto della banda inferiore seguito da un immediato comprare il giorno dopo giorno di negoziazione successivo non è stato fino al 26 dicembre , che è il momento in cui i commercianti sarebbero entrati loro posizioni Questo si è rivelato essere un commercio eccellente 26 dicembre ha segnato l'ultima volta che Intel avrebbe commerciare al di sotto della banda inferiore da quel giorno in poi, Intel salito tutta la strada oltre il superiore delle Bollinger band si tratta di un libro di testo esempio di ciò che la strategia sta cercando for. While il movimento di prezzo non era importante, questo esempio serve per evidenziare le condizioni che la strategia sta cercando di trarre profitto da per la lettura correlate, vedere approfittando della Squeeze. Example 2 New York Stock Exchange NYX un altro esempio di un tentativo riuscito usando questa strategia si trova sul grafico della Borsa di New York, quando si è rotto il basso Bollinger band il 12 giugno, 2006.NYX era chiaramente in territorio oversold Seguendo la strategia, operatori tecnici sarebbero entrati i loro ordini di acquisto per NYX il 13 giugno NYX ha chiuso al di sotto del più basso Bollinger band per il secondo giorno, che potrebbe aver causato qualche preoccupazione tra gli operatori di mercato, ma questa sarebbe stata l'ultima volta che ha chiuso al di sotto della banda inferiore per il resto della month. This è il scenario ideale che la strategia sta cercando di catturare Nella figura 2, la pressione di vendita era estrema e mentre le Bande di Bollinger regolare per questo, il 12 giugno è il più pesante di vendita Aprire una posizione il 13 giugno accettati i commercianti di entrare a destra prima del turnaround. Example 3 Yahoo Inc YHOO in un altro esempio, Yahoo ha rotto la banda inferiore il 20 dicembre 2006 la strategia chiamata per un acquisto immediato del titolo della prossima day. Just commerciale come nell'esempio precedente, non vi era ancora la pressione di vendita sul titolo Mentre tutti il resto è stato la vendita, la strategia prevede un buy la rottura della parte bassa della Bollinger band segnalata una condizione di ipervenduto che si è rivelata corretta, come Yahoo appena voltò il 26 dicembre, Yahoo di nuovo testato la banda inferiore, ma non ha chiuso sotto di essa Questo sarebbe l'ultima volta che Yahoo ha testato la banda inferiore in quanto marciava verso l'alto verso il band. Riding superiore della banda verso il basso come tutti sappiamo, ogni strategia ha i suoi inconvenienti e questo è sicuramente non fa eccezione Negli esempi che seguono, abbiamo ll dimostrare i limiti di questa strategia e cosa può accadere quando le cose non funzionano come planned. When la strategia non è corretto, le bande sono ancora interrotte e che troverete che il prezzo continua il suo declino come si cavalca la band verso il basso Purtroppo, il prezzo non ritorno come rapidamente, il che può portare a perdite significative nel lungo periodo, la strategia è spesso corretta, ma la maggior parte dei commercianti non sarà in grado di sopportare il declino che possono verificarsi prima della International business Machines IBM correction. Example 4 ad esempio, IBM ha chiuso al di sotto della inferiore Bollinger band il 26 febbraio, 2007 pressione di vendita era chiaramente in territorio oversold la strategia ha richiesto un acquisto sul titolo del prossimo giorno di negoziazione come gli esempi precedenti, il giorno di negoziazione successivo era un giorno giù questo era un po 'insolito, in quanto la pressione di vendita ha causato lo stock di scendere pesantemente la vendita ha continuato ben oltre il giorno in cui il titolo è stato acquistato e il titolo ha continuato a chiudere al di sotto della banda inferiore per i prossimi quattro giorni di negoziazione Infine, il 5 marzo, la pressione di vendita era finita e la magazzino si voltò e si diresse verso la banda centrale Purtroppo, da questo momento il danno è stato done. Example 5 Apple Computer Inc AAPL In un altro esempio, Apple ha chiuso al di sotto delle bande di Bollinger inferiore sulla strategia dicembre 21,2006.The richiede l'acquisto di Apple azioni il 22 dicembre il giorno successivo, il brodo fatto una mossa al ribasso la pressione di vendita continuato a prendere il titolo verso il basso, dove ha colpito un livello basso intraday di 76 77 più di 6 sotto la voce dopo soli due giorni dal momento in cui è stato inserito nella posizione Infine, la condizione di ipervenduto è stato corretto il 27 dicembre, ma per la maggior parte dei commercianti che erano in grado di sopportare un prelievo a breve termine di 6 in due giorni, la correzione è di poco conforto questo è caso in cui la vendita ha continuato a fronte di una chiara ipervenduto territorio nel corso del selloff non c'era modo di sapere quando sarebbe end. What Abbiamo imparato la strategia è stata corretta nel usando il più basso Bollinger band per evidenziare le condizioni di mercato ipervenduto Queste condizioni sono stati rapidamente corretti come le scorte tornò verso il centro Bollinger Band. There a volte, tuttavia, quando la strategia è corretta, ma la pressione di vendita continua Durante queste condizioni, non vi è alcun modo di sapere quando la pressione di vendita si concluderà Pertanto, protezione deve essere in posizione una volta che la decisione di acquistare è stato fatto in l'esempio NYX, lo stock è salito imperterrito dopo la sua chiusura al di sotto del più basso Bollinger band per la seconda volta la strategia correttamente ci ha portato che Apple e IBM trade. Both erano diverse perché non rompere la banda inferiore e rimbalzo Invece, hanno ceduto ad un ulteriore pressione di vendita e ha guidato la band più in basso questo spesso può essere molto costoso alla fine, Apple e IBM si voltò e questo si è rivelato che la strategia sia corretta la strategia migliore per proteggerci da un commercio che continuerà a guidare la banda inferiore è quello di utilizzare ordini stop-loss Nella ricerca di questi traffici, è diventato chiaro che una sosta di cinque punti ti avrebbe tolto di mestieri male, ma sarebbe non ancora uscito di quelli che hanno lavorato per ulteriori informazioni, vedere stop-Loss Order - assicurarsi di utilizzare It. Summary Acquisto sulla rottura del bordo inferiore delle Bollinger band è una semplice strategia che spesso funziona in ogni situazione, la rottura della banda inferiore era in territorio oversold la tempistica dei mestieri sembra essere i più grandi scorte di emissione che rompono bordo inferiore delle Bollinger band e entrare in territorio faccia pressione di vendita ipervenduto questa pressione di vendita è di solito corretto rapidamente quando questa pressione non è corretto, le scorte hanno continuato a fare nuovi minimi e continuare in territorio oversold per utilizzare in modo efficace questa strategia, una buona strategia di uscita è in ordine ordini stop-loss sono il modo migliore per proteggere l'utente da uno stock che continuerà a guidare la banda inferiore verso il basso e fare nuove lows.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o di mercato Indice volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di offerenti.