Connors Rsi Forex Trading

Come operare pullback Parte 2: L'indicatore ConnorsRSI Matt Radtke è Senior Researcher per Connors ricerca. Mr. Radtke è laureato con lode presso la Michigan State University con una laurea in informatica. Ha 25 anni di esperienza nello sviluppo di software in aziende grandi e piccole, tra cui Hewlett-Packard e Bell di ricerca del Nord. Mr. Radtke è stato attivamente scambiato azioni, ETF e le opzioni dal 2008. Nel corso degli ultimi anni è diventato sempre più coinvolto con la famiglia di società Connors gruppo, prima come studente, poi come membro del Chairmans Club, e infine come un consulente, ricercatore e autore. Larry Connors e Connors di ricerca sono stati in via di sviluppo, test e pubblicazione di strategie di trading quantificati dalla metà degli anni 1990. Durante questo periodo, abbiamo avuto l'opportunità di valutare un gran numero di diversi indicatori tecnici e di valutare la loro efficacia nel predire il futuro l'azione dei prezzi. Ora weve fatto il passo successivo e ha creato un indicatore della nostra: ConnorsRSI. La nostra ricerca ha dimostrato ConnorsRSI di essere superiore a qualsiasi altro indicatore di momentum che weve testati. Clicca qui per ottenere l'accesso immediato al nostro più recente strategia di guida gratis: An Introduction to ConnorsRSI. All'interno youll trovare una strategia pullback completamente quantificato, basata soprattutto sulla spia ConnorsRSI. ConnorsRSI è un indicatore composito costituito da tre componenti. Due dei tre componenti utilizzano l'indice calcoli forza relativa (RSI) sviluppato da Welles Wilder nel 1970, e la terza componente ranghi più recente variazione di prezzo su una scala da 0 a 100. Nel loro insieme, questi tre fattori formano un oscillatore di slancio , ossia un indicatore che oscilla tra 0 e 100 per indicare il livello al quale un titolo è ipercomprato (valori elevati) o ipervenduto (valori bassi). Una descrizione completa dei calcoli dietro l'indicatore ConnorsRSI può essere trovato qui. Per gli stock, una buona regola generale è che il titolo sta diventando ipervenduto quando il suo valore ConnorsRSI scende sotto 15. Un magazzino con un valore ConnorsRSI inferiore a 10 è molto ipervenduto, e un valore inferiore a 5 indica una condizione estremamente ipervenduto. In generale, le scorte con i più bassi valori ConnorsRSI, vale a dire i pullback più profonde, sono quelli che sperimenteranno i più grandi rimbalzi quando i prezzi tornano alla media. Per vedere come i valori ConnorsRSI confronta con e integrare altri indicatori comuni, visitare i mercati di negoziazione Vaglio. I valori in tempo reale per ConnorsRSI possono essere trovati sul Dettagli Simbolo Page del sito Markets Trading Analytics. Nella Parte 3, e quantificare un insieme completo di regole di ingresso per una strategia basata su Pullback ConnorsRSI. Clicca qui per leggere Come operare pullback 8211 Parte 1 Clicca qui per leggere Come operare pullback 8211 Parte 3 premi qui per leggere Come operare pullback 8211 Parte 4 premi qui per leggere Come operare pullback 8211 Parte 5Come I Applicare Connors8217 RSI (2 ) alla negoziazione pullback come ho detto nella prima parte di questa serie (trading pullback in Street8217s parete titoli migliori. 21 luglio 2009). Ci sono due approcci comunemente utilizzati nel commercio: le scorte di negoziazione scoppiano (difeso da IBD tra gli altri) e le scorte commerciali tirando indietro (difeso da L. Connors tra gli altri). I8217m particolarmente interessato a come questi approcci si applicano alle scorte di negoziazione fondamentalmente sane, soprattutto quelli con valore di sinistra nel loro prezzo. Qui, I8217ll descrivere una strategia volta a pullback di trading. Se si sta cercando di commercio uno dei più potenti strategie di pullback a disposizione dei commercianti oggi, ordinare la nostra guida recentemente aggiornato 8211 The Long pullback strategia 8211 da cliccando qui oggi. Trentadue gli stock sono stati scelti per dare prova di una strategia che fa scattare un acquisto di fine giornata quando il suo RSI (2) scende al di sotto di un valore di attivazione (2,5, 5,0, 10 o 20) e la fine della giornata vendere quando i suoi RSI (2 ) chiude sopra sono stati eseguiti 70. Tutte le operazioni tra il primo gennaio e il 25 settembre di quest'anno. Questi 32 erano scorte fondamentalmente sane, come determinato da una serie di schermate fondamentali, aveva valore residuo nel loro prezzo, come indicato dai rispettivi rapporti PEG. Ogni era stato un pick TSM rispetto al trimestre passato. Come esempio, si consideri Commercio 2 (Tabella I) che ha richiesto RSI (2) per chiudere inferiore a 5,0 prima di una entrata lungo verso la fine. La posizione sarebbe poi chiusa alla fine della giornata in cui RSI (2) ha superato 70. Nota, entrambe le decisioni commerciali sarebbero fatti negli ultimi cinque minuti di ogni sessione di trading. Utilizzando questa strategia, questi 32 titoli avrebbero generato 138 compravendite (79,0 vincitori) e un profitto medio di 70 centesimi per azione scambiati (la migliore percentuale di vittorie delle quattro strategie, anche se Strategia 1 ha avuto un migliore profitto commercio media). Si noti, le caselle rosse evidenziano quei titoli che hanno generato perdite complessive. I seguenti risultati profitloss (73,950) potrebbero essere stati generati da Strategy 2 fare 150 mestieri di 1.000 azioni ciascuno. Mentre ciascuno di questi quattro strategie previste punti molto buoni commercio entrata e di uscita per questi titoli di qualità, io preferisco la percentuale di vincita combinazione per numero di contratti offerti dalla seconda strategia a causa del numero di transazioni. Si noti anche, l'ultima riga che dimostra che su questo stesso periodo di tempo, SPY (ETF per SampP 500), ha generato perdite con tutte e quattro le strategie. Il seguente grafico dei prezzi di sei mesi per CPLA mostra dove si è verificato cinque della strategia 3 compravendite. Anche se tutti erano redditizie, un'uscita che permetteva di stare qualche giorno più tardi nel commercio avrebbe prodotto un rendimento migliore. Richiedendo lo stock di essere al di sopra della sua media mobile a 200 giorni avrebbe probabilmente eliminato mestieri più rischiosi. Infine, si consideri come l'acquisto e la vendita di pressione varia per un titolo di qualità che ha valore. Una volta identificati, tutti vogliono possederlo (that8217s te e per me così come le istituzioni) in modo da acquistare pressione si guida il suo prezzo più alto, infine a un punto in cui diventa estremamente ipercomprato: gli investitori smettono di comprare commercianti vendono le loro posizioni e venditori allo scoperto passo nel rilevamento lo stato di ipercomprato. pressione di vendita vince temporaneamente fuori, e il prezzo scende. Il pullback inizia, ma nel frattempo, istituzioni, investitori e commercianti per cercare un punto di rientro: a sostegno di una media mobile maggiore (20-, 50- o 200 giorni), ad un prezzo di inversione prima (prima valle o collina ) oa un livello Fibonacci maggiore (38.2, 50 o 61.8). Anche se il mio lavoro per mezzo di indagini di pattern recognition ha dimostrato qualcosa there8217s simmetricamente gradevole sui livelli di Fib che induce la gente a reagire lì, queste aree di supporto non sono magici, basta che si autoavvera, perché il denaro intelligente reagisce lì. Trading (o investire in) titoli di qualità in pullback presenta un basso rischio, opportunità ad alto profitto per l'individuo e le istituzioni. Richard Miller. Ph. D. 8211 Le statistiche professionale, è il presidente del TripleScreenMethod e PensacolaProcessOptimizaton. Connors 2-Periodo RSI aggiornamento per il 2013 It8217s stato circa un anno da quando I8217ve preso uno sguardo al molto popolare 2-periodo metodo RSI di scambio da Larry Connors e Cesar Alvarez. Sappiamo tutti che non ci sono indicatori di magia, ma c'è un indicatore che certamente ha agito come per magia diversi decenni. Che indicatore è che il nostro indicatore RSI affidabile. Negli ultimi anni il sistema commerciale 2-periodo tipo definita nel libro, 8220Short Term strategie di trading che Work8221, è stato in un prelievo. Nel corso del 2011 il mercato ha registrato un calo improvviso e prolungato che ha messo il sistema in perdita. E 'stato lentamente riprendendo da allora. Di seguito è riportato un grafico azionario che rappresenta il commercio system8217s commercio curva di equità l'indice SPX dal 1983. Si può facilmente vedere la grande calo intorno numero commercio 120. Ecco una vista del primo piano delle ultime 19 mestieri, che copre circa gli ultimi cinque anni. Le regole di negoziazione da Larry Connors sono molto semplici e sono costituiti da long-only mestieri. Come promemoria, le regole sono le seguenti: il prezzo deve essere al di sopra della sua media mobile a 200 giorni. Acquista su una stretta quando cumulativa RSI (2) è inferiore a 5. Uscire quando il prezzo chiude al di sopra della media mobile a 5 giorni. Tutti i test all'interno di questo articolo si intende utilizzare le seguenti ipotesi: A partire Patrimonio: 100.000. Rischio per il commercio: 2.000. Numero di azioni è normalizzata basa su un 10-giorno di calcolo del ATR. Non ci sono fermate. Il PampL di ogni commercio non viene reinvestito. È l'indicatore 2-periodo RSI perdere il suo vantaggio Difficile dire in questo momento. It8217s non come prelievi non hanno successo prima, ma non that8217s veramente quello che voglio esplorare. Voglio dare un'occhiata più da vicino l'indicatore RSI 2-periodo e vedere se siamo in grado di migliorare il sistema di scambio di base da Larry Connors. Giorni dopo l'apertura A Commercio Prima let8217s dare un'occhiata a come il mercato si comporta quando si verifica una messa a punto RSI. In breve, l'RSI 2-periodo è stato progettato per evidenziare pullback forti. L'acquisto in pullback in un trend al rialzo è stato un metodo di trading ben noto ed efficace ed è l'essenza del sistema di trading RSI 2-periodo. Siamo in grado di dimostrare questo guardando a come il mercato si comporta dopo un commercio viene attivato. Ho creato una strategia di EasyLanguage che può mantenere una posizione X giorni dopo l'apertura di un commercio. Ho poi provato X per i valori nel range da 1 a 30. In altre parole, voglio vedere come il mercato si comporta 1-30 giorni dopo l'apertura di un commercio. Ha il mercato hanno la tendenza a salire dopo che si verifica l'installazione commercio o lo fa tendono ad andare alla deriva più bassi sotto è un grafico a barre che rappresenta i risultati. Ogni barra è il PampL totale in base al numero di giorni di partecipazione. clicca per ingrandire l'immagine In generale, il più lungo è il periodo di detenzione, il più PampL viene generato. Questo dimostra che dopo il nostro indicatore RSI 2-periodo innesca un commercio, il mercato tende a salire nel corso dei prossimi 30 giorni. It8217s anche importante notare tutti i valori producono risultati positivi. Questo dimostra robustezza in questo particolare parametro. Il periodo Media mobile uscire dalla regole di negoziazione originali di Larry Connors usato una uscita dinamica sulla base di una media mobile a 5 giorni. Una volta chiuso prezzo di sopra di questa media, il commercio è stato chiuso. Ho voluto dare uno sguardo più da vicino il periodo utilizzato per questa uscita media mobile. Come il grafico a barre sopra, ho provato valori 1-30 per il periodo utilizzato nella media mobile. clicca per ingrandire l'immagine In questo grafico possiamo vedere aumentare il profitto come aumentiamo il periodo di media mobile da uno a 14. C'è un lento declino dopo 14 mentre continuiamo il nostro valore finale di 30. It8217s molto bello vedere che tutti i valori producono risultati positivi. Questo dimostra la stabilità attraverso questo metodo di parametro e uscire. RSI soglia Let8217s guardare il valore di soglia utilizzato per determinare se il mercato ha tirato indietro abbastanza per innescare un lungo scambio. Ancora una volta, creeremo un grafico a barre, come si guarda un intervallo di valori di soglia 1-30. clicca per ingrandire le immagini Vediamo valori inferiori a 10 producono i migliori risultati. Ancora una volta, ogni valore produce risultati positivi e questo è un segno molto buono. Sulla base delle informazioni che abbiamo esaminato in questo articolo, let8217s modificare le regole di negoziazione Connors8217. Faremo le seguenti modifiche: utilizzare un valore pari a 10 come soglia RSI. Utilizzare una semplice media mobile a 10 periodo come il nostro segnale di uscita. Di seguito una tabella che mostra la differenza tra le regole Connors8217 originali e le regole Connors8217 modificati. Il nostro incremento dell'utile netto arriva a costo di più operazioni che è dovuto al fatto di abbassare la posizione su quello che consideriamo un pullback praticabile. Aumentando la soglia di RSI da 5 a 10 più configurazioni qualificarsi come una voce valida, quindi prendiamo mestieri più. Ma abbiamo anche fare più soldi su ogni commercio. Ciò è dovuto al nostro periodo di attesa più lungo, aumentando la nostra spostando periodo medio da 5 a 10. Alla fine, siamo disposti a prendere più mestieri e tenere a quei mestieri per lunghi periodi di tempo. L'aggiunta di Stop Loss Tutti i risultati di cui sopra non si usa un valore di stop loss. Let8217s aggiungere una perdita di 2.000 sosta su ogni commercio e vedere come cambierà il risultato. Ho scelto questo valore perché rappresenta il nostro valore di rischio durante il ridimensionamento del numero di azioni al commercio. Si noti che stiamo rischiando solo 2 del nostro conto 100.000 per ogni scambio. La colonna di destra contiene i risultati con la fermata dura 2.000. Questo diventa solo meglio. Spesso si ferma farà male un sistema di negoziazione in diversi fattori chiave di performance, ma non qui. La nostra fermata 2.000 difficile migliora il sistema in diversi fattori di performance. A differenza del sistema di scambio originale, questa curva di equità sta producendo nuovi massimi. Attraverso diversi mercati Let8217s ora guardare le prestazioni nei diversi mercati. Non voglio modificare le regole di negoziazione a tutti. clicca per ingrandire Avviso il numero di transazioni è significativamente più bassa per gli ETF di cui sopra se confrontato con SPY. Ciò è dovuto a spiare essere intorno a partire dal 1993, mentre questi altri ETF sono molto più recente. Nel complesso, il sistema regge bene in questi diversi mercati. Conclusione L'indicatore RSI sembra essere ancora un indicatore robusto a localizzare i punti di ingresso ad alta probabilità entro i principali indici di mercato. È possibile modificare la soglia di intervento e periodo di detenzione in un ampio intervallo di valori e ancora produrre risultati commerciali positivi. Spero che questo articolo vi darà un sacco di idee da esplorare da soli. Un'altra idea per quanto riguarda i parametri di test è quello di ottimizzare in modo indipendente i parametri sopra il 8220portfolio8221 di ETF del mercato invece di usare solo SPX. Non vi è alcun dubbio nella mia mente l'indicatore RSI può essere utilizzato come base per un sistema di scambio proficuo. Ottenere il libro