Se avete domande o suggerimenti si sono invitati a far parte del nostro forum di discussione su Ehlers MESA Adaptive Moving Average Aderire Forum. Developed da John Ehlers, il MESA Adaptive media mobile è un indicatore tecnico trend-following, che, secondo il suo creatore, si adatta al movimento dei prezzi in base alla variazione del tasso di fase, come misurato dal Hilbert Transform discriminatore Questo metodo di adattamento dispone di un veloce e una media mobile lenta in modo che la media mobile composito risponde rapidamente a variazioni di prezzo e tiene il valore medio fino al prossimo bar s vicino Ehlers afferma che, a causa di ripiego la media s è lento, è possibile creare sistemi di trading con quasi whipsaw senza trades. Below è possibile vedere l'indicatore tracciati in un trading fonte platform. Chart VT Trader. Basically l'indicatore appare come due medie mobili, ma invece di curva intorno l'azione dei prezzi, il MESA Adaptive mA si muove in maniera scala come il prezzo cricchetti produce due uscite, mamma e FAMA FAMA seguito Adaptive moving average è un risultato di MAMA essere applicata alla prima linea MAMA la FAMA è sincronizzato nel tempo con la mamma, ma il suo movimento verticale viene fornito con un certo ritardo Quindi, i due don t croce a meno che un cambiamento importante nella direzione del mercato si verifica, risultando in un sistema di crossover media mobile che è praticamente privo di traffici whipsaw, secondo Ehlers. The MESA Adaptive media mobile viene utilizzato in sostituzione di medie mobili tradizionali in quanto tale, la mamma e FAMA può essere scambiato come ordinario movimento averages. First, agiscono come forti aree di supporto e resistenza e il prezzo tenderà a rimbalzo da loro a contatto questo rende pullback alla mamma e adatto ingresso FAMA con tendenza areas. Second, incroci tra la mamma e FAMA, simile ad una croce d'oro o di morte, sono anche ampiamente negoziate Quando il MAMA attraversa la FAMA dal basso e bordi superiori, questo significa che il mercato probabilmente continuerà a spostarsi verso l'alto, generando un segnale di acquisto al contrario, quando il MAMA attraversa il FAMA dall'alto e bordo inferiore, esso implica il mercato è bordatura inferiore e molto probabilmente continuerà a farlo, generando così un segnale di entrata breve. la MESA Adaptive media mobile, proprio come medie mobili tradizionali, può essere utilizzato come un indicatore di stand-alone, ma anche in combinazione con altri indicatori, che sono tipicamente combinati con la SMA ed EMAS al fine di migliorare la vostra decisione-making. if avete domande o suggerimenti siete invitati a far parte del nostro forum di discussione su Ehlers MESA Adaptive Moving Average aderire Forum. Founded nel 2013, binario Tribune mira a fornire ai suoi lettori una copertura accurata e reale notizie finanziarie Il nostro sito si concentra sui principali segmenti in titoli dei mercati finanziari , valute e materie prime, e interattivo spiegazione approfondita degli eventi economici chiave e indicators. Financial Rilevazione di rischio. non sarà ritenuta responsabile per la perdita di denaro o di eventuali danni causati dal fare affidamento sulle informazioni contenute in questo sito Forex trading, scorte e materie prime sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori Prima di decidere di commercio in valuta estera si dovrebbe considerare con attenzione il vostro obiettivi di investimento, livello di esperienza e di rischio sito Policy. This appetite. Cookie utilizza i cookie per offrire la migliore esperienza e di conoscere meglio visitando il nostro sito web con il browser impostato per consentire i cookie, voi acconsentite al il nostro uso di cookie, come descritto nella nostra Privacy Policy. Copyright 2017 Binary Tribune Tutti i diritti Reserved. Fractal Adaptive Moving Average FRAMA. FRAMA sta per Fractal Adaptive Moving Average e abbiamo classificato come un log-normale Adaptive Moving Average LAMA Creato da John F Ehlers vedere la sua carta originale o l'articolo dall'edizione 2005 Analisi tecnica di scorte e materie prime Fractal Adaptive medie mobili, che utilizza la geometria frattale, nel tentativo di regolare dinamicamente il suo periodo di lisciatura per soddisfare l'azione dei prezzi che cambia nel corso del tempo la teoria FRAMA è estremamente teorie intelligenti, ma intelligente don t garantire buoni risultati così stiamo mettendo il concetto sul ring per l'indicatore tecnico Lotta per Supremacy. But prima di andare avanti, è importante che capiamo quello che stiamo testando così vi spiegherò come il FRAMA funziona anche se devo ammettere che è un po 'al di sopra della formazione di matematica che io didn t prestare attenzione alla a scuola anche noi abbiamo messo insieme un foglio di calcolo excel gratuito con il frazionale Adaptive media mobile modo da poter testare di persona. Se si preferisce ignorare la matematica poi saltano per i risultati dei test completati Ecco l'FRAMA Effective. FRAMA Topics. How La FRAMA Works. First di tutta la FRAMA sfrutta il fatto che i mercati finanziari sono frattali Una forma frattale si dice che sia ruvida o frammentato e può essere suddiviso in parti, ognuna delle quali è almeno simile a una copia di dimensioni ridotte dell'esempio originale si può vedere nulla di strano grafico below. Without viene detto avresti saputo che la metà sinistra del grafico sopra era di 5 anni di barre mensili e la metà destra è stato di 15 giorni su 30 bar minuto Probabilmente no, perché i movimenti dei prezzi sono simili non importa quale periodo di tempo li stiamo visualizzando in Questa caratteristica si chiama auto-similarità e definisce un shape. By frattale trovando la dimensione o D Frattale otteniamo un'indicazione di come completamente un frattale sembra riempire lo spazio come uno viene ingrandita fino a più fini e più sottili scaglie pensare in questo modo un grafico azionario è troppo grande per essere una dimensione, ma troppo sottile per essere due dimensionale quindi la sua dimensione frattale è una lettura tra uno e due. Per uno sguardo più in profondità in frattali e D si prega di leggere questo post il frattale Dimension. The FRAMA identifica la dimensione frattale dei prezzi nel corso di un determinato periodo di tempo e poi utilizza il risultato di adattare dinamicamente il periodo di livellamento di un mobile esponenziale average. Finding il frattale dimensione di un Shape. To trovare la dimensione frattale D di una forma copriamo con un numero F di piccoli oggetti che sono di varie dimensioni SD Log F2 F1 Log S1 S2.For quelli di voi come me che didn t prestare attenzione in classe di matematica Log è l'abbreviazione di Logaritmo ed è la potenza che un numero deve essere sollevato al fine di produrre un determinato risultato Se non diversamente specificato il numero di base è 10, therefore. After che rapida lezione di matematica permette di calcolare la dimensione frattale per un segmento di linea che è di 10 metri di lunghezza Prima selezionare due piccole dimensioni come la S1 1 metro e S2 0 1 metri Inserendo scatole di queste dimensioni sul segmento di linea siamo in grado di adattarsi 10 delle dimensioni di un metro e 100 del formato 0 1 metro Così F1 10 e F2 100 Therefore. D Log F2 F1 Log S1 S2.D Log 100 10 Log 1 0 1.D log 10 Entra 10.Because D 1 abbiamo rivelato che il Frattale esiste pienamente in una dimensione che ha un senso perché la forma misurato era solo TV line. For un secondo esempio, invece di una linea piatta permette di utilizzare una piazza che è di 10 x 10 metri Mantenere S1 e S2 lo stesso che oggi otteniamo F1 ed F2 100 10.000 therefore. D Log F2 F1 Log S1 S2.D Log 10.000 100 Log 1 0 1.D Log 100 Log 10.Because D 2 abbiamo rivelato che il Frattale ha completamente riempito due dimensioni che ha un senso come la forma misurato era un quadrato e un quadrato richiede due dimensioni per i prezzi delle azioni exist. Unfortunately mancano di questa regolarità ma sono ancora di sé simile Quindi, al fine di scoprire la D dei prezzi delle azioni che deve essere in media la dimensione frattale misurata su diverse scales. Covering una curva prezzo con una serie di piccole scatole è di gran lunga troppo ingombrante, ma perché i campioni di prezzo sono distanziati in modo uniforme ogni bar è di 1 giorno, 1 settimana, 10 min ecc Ehlers ha deciso che la pendenza media della curva potrebbe essere utilizzato come una stima della scatola conta Questo è molto meno complicato di quanto sembri, come si trova la pista semplicemente prendendo il prezzo più alto sopra un periodo meno il prezzo più basso in quel periodo e dividendo il risultato per il numero di periodi chiameremo questa misura HL, therefore. HL Max alto, N Min basso, N N. We avranno bisogno di trovare la misura HL pendenza rispetto al primo la metà, secondo tempo e tutta la lunghezza di N per aiutarci a trovare D, limpido come mud. How per calcolare un Adaptive Frattale Moving Average. It inizia con la price. After Chiudi che FRAMA è calcolato in base alla seguente formula. FRAMA FRAMA 1 Chiudere FRAMA 1.You noterà che questo è lo stesso come la formula per una media mobile esponenziale EMA EMA. EMA 1 Chiudi EMA 1.But Alpha in un EMA è 2 N 1 in modo che rimanga, mentre costante per il FRAMA EXP WD 1 rendendolo adattare come la dimensione changes. EXP Fractal è conosciuta come la funzione esponenziale, è come Log ma invece di una base presunta di 10 ha una base e quindi x log 10 xe x EXP ex dove e è di circa 2 718.281.828 ancora Confuso e è un numero unico perché la pendenza della sua curva è 1 quando x 0 e risolve il composto di interesse problem. Didn t sapere che c'è stato un problema con interesse composto nemmeno I. You vedere se si investe 1 ad un tasso di interesse del 100 calcolato annualmente, alla fine del primo anno si avrà 2 semplice, ma se si mescola l'interesse durante l'anno diventa un po 'più complicata quando l'interesse viene capitalizzato ogni 6 mesi si può trovare il risultato per l'anno moltiplicando 1 da 1 5 due volte, in modo da 1 00 1 5 2 2 25 Se l'interesse è aggravato trimestrale il risultato è 1 00 1 25 4 2 44, e mensile è 1 00 1 0833 12 2 613035.Notice come ogni volta che si aumenta la frequenza di aggravando si ottiene un risultato più grande è questo il problema interesse composto Tuttavia, se si investe 1 con un ritorno di 100 ogni anno e l'interesse è composto costantemente allora il risultato è E. If un numero Y ha una variabile casuale con una distribuzione normale, allora EXP Y ha un log-normale dei prezzi di distribuzione archivio sono detto di essere log-normale modo EXP è usato per riferirsi alla dimensione frattale di Alpha Continua a leggere questo renderà più senso soon. What è log-normale e perché è descrivere i prezzi delle azioni. In teoria la variazione percentuale per ottenere possibili prezzi delle azioni future al termine di un periodo è distribuita normalmente Questo è il cambiamento si tradurrà in un ritorno positivo o negativo e il 95 dei risultati dovrebbe rientrare nell'ambito di due deviazione standard s della media nel prezzo realtà modifiche aren t normalmente distribuita Michael Stokes spiega Grasso Tails. The possibili prezzi che deriveranno da tali modifiche possono variare da zero e infinito Questo perché uno stock può t cadere più di 100 come quella si tradurrebbe in un prezzo negativo, ma una si può più del doppio quindi i prezzi sono detto di essere log-normale Questo concetto mi ha davvero confuso in un primo momento, ma una foto vale più di 1000 parole so. To dimostrare che i prezzi delle azioni sono più o meno log-normale ho calcolato la variazione di prezzo rispetto all'anno precedente per l'ultima 10.000 giorni di mercato sul Dow in teoria questi risultati sono distribuiti normalmente in modo da trovare il loro EXP e tracciando la frequenza si verifica ogni risultato, il grafico sopra mostra i prezzi di chiusura più probabili per il Dow in uno anno time. Now se un numero Y è Log - Normal, quindi accedere Y verrà distribuita normalmente quindi, se i prezzi delle azioni sono infatti log-normale quindi prendendo il registro delle variazioni dei prezzi sul grafico di cui sopra dovrebbe ottenere qualcosa che assomiglia a una campana curve. Above si può vedere una curva a campana tutto sia esso un brutto che visualizza la probabilità di ogni possibilità per cento sul Dow nel corso del prossimo anno tra -20 e 25 Così si spera che spiega cosa Log-Normal è e perché è una caratteristica dei corsi azionari Qui finisce la lezione di matematica. Come calcolare un Adaptive Frattale media mobile Continued. FRAMA FRAMA 1 Chiudi FRAMA 1.D Log HL1 HL2 Log HL Log 2.HL1 Max alto, NN Min basso, NN N. HL2 Max alto, N Min basso, N N. HL Max alta, n min basso, N NN FRAMA periodo, deve essere un number. W -4 6 Set da Ehlers, ma può essere cambiato Vedere modificato FRAMA. If Alpha 0 01 poi Alpha 0 01.If Alpha 1 Alpha poi 1.Finding Il dimensione frattale, Examples. Lets hanno uno sguardo ad alcuni dei corsi azionari teorici e il frattale Dimension. Above risultante sono tre curve di prezzo, ora lascia calcolare la D per ogni dove N 100.d Log HL1 HL2 Log HL Log 2.Per la curva a gamma viene ripetuta in due metà del grafico in modo esiste completamente in due dimensioni e D 2 Per la curva B solo metà della gamma viene ripetuta in ciascuna metà del grafico in modo che esiste tra uno e due dimensioni o specificamente D 1 58 la gamma per la curva C non si ripeta affatto tra le due metà del grafico in modo che esiste in una sola dimensione e D 1.How fa la dimensione frattale D influisce sulla Smoothing Periodo N. The FRAMA adatta tra l'essere un EMA veloce o lento con sede nella dimensione frattale dei prezzi delle azioni Ehlers progettato il più lento EMA possibile essere circa 200 periodi di durata e il più veloce di avere un periodo di uno o, in altre parole essere pari al prezzo sé Così, per le tre curve dal nostro esempio precedente, vediamo come D modifiche e come questo influenzi N o il periodo di livellamento della EMA risultante. Ehlers set W -4 6, ma può essere cambiata Vedi Modified FRAMA. When D 2 come la curva A, il risultato è un EMA lento di 198 periodi mentre quando D 1 come con curva C il risultato è un EMA veloce di un periodo la struttura adattativa prezzo di chiusura itself. This segue rapidamente grandi cambiamenti di prezzo e lentamente cambia quando i prezzi sono in una zona di congestione FRAMA. Ehlers John Ehlers. Modified rigidamente impostare il FRAMA per spostare tra un EMA veloce di 1 periodo consente di chiamare e FC un EMA lento di 198 giorni consente di chiamare SC Ma perché stiamo per essere entrare nel FRAMA nella lotta indicatore tecnico per la supremazia ho voluto essere in grado di definire in modo specifico la FC e SC dei miei choice. Special grazie al Prospetto reale Rocket Scientist , wanna-be Trader per il suo aiuto in questa sezione, assicurarsi di iscriversi al suo blog e seguirlo sulla twitter. So invece di impostare W come -4 6 come ha fatto Ehlers, consente di rendere W LN 2 SC 1 questo si traduce in un FRAMA che si sposta tra un FC di 1 e un SC di vostra scelta, ad esempio, dove SC 200, W -4 61015 Ehlers ovviamente completato questa via quindi la sua impostazione di -4 6.Che è LN e il motivo per cui le utilizziamo per trovare W. LN è l'abbreviazione di logaritmo naturale ed è l'inverso di EXP quindi se EXP 1 x poi LN x 1 Perché EXP è usato per riferirsi alla dimensione frattale di Alpha, LN viene utilizzato per trovare W. Now al fine di impostare il MA veloce o FC a scelta semplicemente prendere il periodo EMA risultante N e adattarla alla nuova gamma per esempio se SC 100 e la conseguente N 50, ma invece dello standard SC 1 vogliamo cambiare a SC 20, la seguente formula riveleranno la Nuovo N. New N SC FC originale di N 1 SC 1 FC. New N 100-20 50 100 1 1 20.New N 80 49 99 20.Questa è quindi facilmente riconvertito in Alpha Nuovi 2 Nuovo N 1.Modified FRAMA regole aggiuntive. SC la scelta di un lento movimento FC. FC media la scelta di un rapido movimento media SC. If Alpha 2 SC 1 poi Alpha 2 SC 1. Se Alpha 1 Alpha poi 1.FRAMA N-1 SUM CLOSE, H HH ANCHE SC FC 2 FC. If N-1 EVEN SC FC 2 FC allora H N-1.FRAMA Excel File. We hanno messo insieme un foglio di calcolo di Excel contenente il FRAMA e reso disponibile per il download gratuito esso contiene una versione di base di John Ehlers FRAMA e la nostra versione modificata con una fantasia che regola automaticamente le impostazioni specificate Cercare al seguente link nella parte inferiore della pagina sotto Download tecnici indicatori Fractal Adaptive Moving Average FRAMA favore fatemi sapere se lo trovate useful. FRAMA e un mobile semplice Average. Fractal Adaptive Moving Average prova Results. We testato il FRAMA attraverso 300 anni di dati in 16 mercati globali, vedere i risultati ora è il FRAMA Effective. Michael Stokes spiega il motivo per cui il grasso Tails. Kaufman Adaptive Moving Setup Strategy media Trading Filter. I Trading Strategy. Developer Perry Kaufman Kaufman Adaptive Moving Average KAMA Fonte Kaufman, PJ 1995 Smarter Trading Miglioramento delle prestazioni in evoluzione dei mercati di New York McGraw-Hill, la strategia Inc Concetto Trading sulla base di un filtro del rumore adattativo obiettivo di ricerca delle prestazioni di verifica della messa a punto e Filtro Tabella delle specifiche 1 Risultati Figura 1-2 commerciale Setup lunghi Compravendite l'Adaptive Moving Average AMA si trasforma fino brevi Compravendite l'Adaptive Moving Average rifiuta Nota la linea di tendenza AMA sembra bloccarsi quando i mercati non hanno direzione quando i mercati di tendenza, la linea di tendenza AMA raggiunge commerciale Entrata lunghi Trades un acquisto al momento della chiusura è posto dopo una configurazione rialzista brevi Compravendite una vendita alla fine è posto dopo una configurazione ribassista commerciale Exit Tabella 1 Portfolio 42 mercati a termine da quattro principali settori di mercato delle materie prime, valute, tassi di interesse e indici azionari dati a 32 anni dal 1980 piattaforma di prova di sensibilità MATLAB. II Test. All 3-D grafici sono seguiti da 2-D grafici di contorno per il Fattore di rendimento, Sharpe ratio, Ulcera performance Index, CAGR, massimo drawdown, percentuale fruttuosi scambi commerciali, e Avg Win Media Loss ratio l'immagine finale mostra la sensibilità delle variabili Patrimonio Curve. Tested ERLength FilterIndex Definizioni Tabella 1 1.Figure portfolio Performance Ingressi Tabella 1 Commissione Unità 0.AMA ERLength è l'Adaptive media mobile su un periodo di ERLength ERLength è un periodo di look-retro ER Efficiency ratio ER i abs direzione che Volatilità i, dove abs è il valore Direzione assoluto i Chiudere i Chiudere i ERLength, Volatilità i abs DeltaClose i, ERLength, dove è la somma per un periodo di ERLength, DeltaClose i Chiudere i Chiudere i 1 FastMALength è un periodo di rapido movimento SlowMALength media è un periodo del lento movimento AMA media I AMA I 1 CI Chiudi I AMA I 1, dove ci ER io digiuno lento lento 2, fast 2 FastMALength 1, lento 2 SlowMALength 1 Indice i. ERLength 2, 100, Fase 2 FastMALength 2 SlowMALength 30.Long Compravendite Se AMA I AMA I 1 AMA I 1 AMA i 2 poi MinAMA AMA I 1 Adaptive Moving Average salta fuori con un perno in MinAMA brevi Compravendite AMA I AMA I 1 AMA I 1 AMA i 2 poi MaxAMA AMA I 1 Adaptive media mobile gira verso il basso con un perno in MaxAMA Indice i. Filter i FilterIndex StdDev AMA I AMA I 1, N, dove StdDev è la deviazione standard della serie di oltre N periodi N 20 default valore di Indice i. FilterIndex 0 0, 1 0, 0 Fase 02 N 20.Long Compravendite un acquisto al momento della chiusura è posto quando AMA I AMA I 1 AMA i MinAMA filtrare i brevi Compravendite una vendita alla fine è posto quando AMA I AMA I 1 MaxAMA AMA a filtrare i Indice i. Stop Perdita Uscita ATR ATRLength è l'Average true Range per un periodo di ATRLength ATRStop è un multiplo di ATR ATRLength lunghi Compravendite una fermata vendita è posto a Entry ATR ATRLength ATRStop breve Compravendite un acquisto di arresto è messo a entrata ATR ATRLength ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.ERLength 2, 100, Fase 2 FilterIndex 0 0, 1 0, 0 Fase 02.
No comments:
Post a Comment